La Messe de Tournai. Une messe polyphonique en l'honneur de Notre-Dame à la cathédrale de Tournai au XIVe siècle

Étude et nouvelle transcription

Publié en 1988 sous le même titre, l'ouvrage a été rapidement épuisé et la demande d’une réédition s’est faite de plus en plus pressante. La Messe de Tournai mondialement connue est en effet la plus ancienne messe polyphonique complète, même si elle n’est pas une œuvre homogène, réalisée par un seul et même compositeur. Lire la suite

La Messe de Tournai. Une messe polyphonique en l'honneur de Notre-Dame à la Cathédrale de Tournai au 14e siècle. Nouvelle édition revue et complétée avec planches en couleurs, par Jacques Pycke, Philippe Mercier, Michel Huglo (†) et Jean Dumoulin (†). 111 p., nbr ill. couleurs

Publié en 1988 sous le même titre, l’ouvrage a été rapidement épuisé et la demande d’une réédition s’est faite de plus en plus pressante. La Messe de Tournai mondialement connue est en effet la plus ancienne messe polyphonique complète, même si elle n’est pas une œuvre homogène, réalisée par un seul et même compositeur. La réimpression à l’identique de l’ancienne version en noir et blanc était exclue : la couleur s’est imposée. Tous les documents en latin sont désormais traduits en français. On a intégré de même les connaissances relatives aux vicariots de la cathédrale de Tournai qui exécutaient cette messe votive à l’autel de Notre-Dame, ainsi que deux autres manuscrits de la cathédrale étroitement liés à celui qui contient les 12 folios de la Messe de Tournai. Ont été toutefois repris à l’identique l’article du professeur Michel Huglo et la transcription de la Messe réalisée en 1988 par le professeur Philippe Mercier.


Livre broché - 31,00 €
PDF (PDF) - 20,00 €

Spécifications


Éditeur
Tournai - Art et Histoire
Partie du titre
Numéro 27
Auteur
Jacques Pycke, Jean Dumoulin, M. Huglo, Philippe Mercier,
Collection
Série ordinaire (Tournai - Art et Histoire)
Langue
français
Catégorie (éditeur)
Philosophie, lettres, linguistique et histoire > Histoire > Histoire de l'Église
Catégorie (éditeur)
Philosophie, lettres, linguistique et histoire > Histoire > Histoire du Moyen Âge
Catégorie (éditeur)
Philosophie, lettres, linguistique et histoire > Archéologie et histoire de l'art > Musicologie
Catégorie (éditeur)
Philosophie, lettres, linguistique et histoire
BISAC Subject Heading
HIS000000 HISTORY
Code publique Onix
06 Professional and scholarly
CLIL (Version 2013 )
3377 HISTOIRE
Date de première publication du titre
06 avril 2016
Type d'ouvrage
Monographie
Date originale
2016

Paperback


Details de produit
1 A4
Date de publication
2007
ISBN-13
9782874190117
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 294
Code interne
76528
Poids
441 grammes
Prix
40,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

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Sommaire


Première partie

  Mathématiques de l’intérêt

Chapitre 1. Flux financiers

1.1. Flux financiers

1.2. Terminologie

1.3. Fondements de l’intérêt

1.4. Hypothèse : marché financier à taux unique

1.5. Calcul des durées

1.6. Notation condensée

Chapitre 2. Intérêt simple : opérations à deux flux

2.1. Définition de l’intérêt simple

2.2. Taux annuel d’intérêt équivalent

2.3. Escompte à intérêt simple

2.4. Relations entre taux d’intérêt et taux d’escompte

2.5. Le paradoxe du placement interrompu

Chapitre 3. Intérêt simple : opérations à plus de deux flux

3.1. Valeur finale nette (VFN)

3.2. Taux actuariel ou de rendement interne (TRI)

3.3. Influence de la date d’actualisation

3.4. Le TRI n’est pas nécessairement un taux de rendement

3.5. Echéance moyenne à intérêt simple

3.6. Taux de rendement d’un placement à un an au plus

Chapitre 4. Intérêt composé : opérations à deux flux

4.1. Capitalisation annuelle

4.2. Capitalisation fractionnée

4.3. Taux annuel d’intérêt équivalent

4.4. Comparaison des valeurs acquises à intérêt simple et à intérêt composé

4.5. Problèmes fondamentaux

4.6. Escompte à intérêt composé

4.7. Facteur de capitalisation et facteur d’escompte

4.8. Effet de l’érosion monétaire

4.9. Taux nominal (annuel) d’intérêt

4.10. Interprétation financière

4.11. Capitalisation continue

4.12. Les divers taux d’intérêt et d’escompte

Chapitre 5. Intérêt composé : opérations à plus de deux flux

5.1. Opérations envisagées

5.2. Valeur actuelle nette (VAN)

5.3. Taux actuariel ou taux de rendement interne (TRI)

5.4. Nombre de TRI

5.5. Calcul du TRI

5.6. Algorithme de NEWTON-RAPHSON

5.7. Algorithme des échéances moyennes

5.8. Le TRI dans la réglementation relative au crédit à la consommation

5.9. Le TRI n’est pas nécessairement un taux de rendement

5.10. Interprétation de la VAN et du TRI

5.11. Annexe

Chapitre 6. Rentes

6.1. Définitions et notations

6.2. Relations entre les valeurs actuelles des rentes

6.3. Calcul des valeurs actuelles des rentes

6.4. Rentes fractionnées

6.5. Autres expressions de la valeur actuelle des rentes

6.6. Rentes continues

6.7. Rente perpétuelle

6.8. Annuité d’amortissement

6.9. Annuité de reconstitution

6.10. Relation entre 1/s et 1/a

6.11. Variations de s et a

6.12. Variations de 1/s et 1/a

6.13. Problèmes fondamentaux liés aux rentes

6.14. Rentes en progression arithmétique

6.15. Rentes en progression géométrique

2e Partie

Mathématiques des emprunts

Chapitre 7. Emprunts indivis

7.1. Introduction

7.2. Notations

7.3. Relations de définition

7.4. Théorèmes généraux

7.5. Solde restant dû

7.6. Tableau d’amortissement

7.7. Emprunt remboursable par amortissement constant

7.8. Emprunt remboursable par annuité constante

7.9. Annuités fractionnées

7.10. Refinancement de l’emprunt

7.11. Emprunt avec reconstitution

7.12. Emprunt remboursable par assurance mixte

Chapitre 8. Emprunts obligataires

8.1. Introduction

8.2. Notations

8.3. Taux actuariels à l’émission

8.4. Relations de définition

8.5. Théorèmes généraux

8.6. Tableau d’amortissement

8.7. Etude de quelques emprunts particuliers

8.8. Prix d’une obligation

8.9. Etude du prix d’une obligation

3e Partie

Courbes de taux

Chapitre 9. Taux actuariels et taux spot

9.1. Marché observé

9.2. Calcul du taux actuariel

9.3. Courbe des taux actuariels

9.4. Taux spot

9.5. Biais coupon

9.6. Positions respectives de la courbe des taux actuariels et de la courbe des taux spot

9.7. Vices des taux actuariels et vertus des taux spot

9.8. Extraction des taux spot d’un portefeuille complet de maturités entières

Chapitre 10. Extraction et ajustement des taux spot

10.1. Marché observé

10.2. Méthode élémentaire

10.3. Méthode avec reconstitution des prix : calcul du taux spot aux échéances de coupon et de remboursement

10.4. Ajustement parabolique

10.5. Ajustement cubique dérivable

10.6. Exemples d’utilisation de la courbe des taux spot 

Chapitre 11. Taux forward

11.1. Taux forward

11.2. Explication de la forme de la courbe des taux

11.3. Quantification des anticipations de taux

11.4. Courbes de taux forward

11.5. Une utilisation des taux forward : les FRA (Forward Rate Agreement)

4e Partie

Eléments de gestion du risque de taux

Chapitre 12. Outils de gestion du risque de taux : duration et convexité

12.1. Introduction au concept de duration

12.2. Sensibilité du prix à une variation de taux

12.3. Duration

12.4. Convexité

12.5. Duration et convexité : cas particuliers

12.6. Calcul approché de la duration

12.7. Calcul approché de la convexité

12.8. Théorèmes d’additivité

12.9. Théorème d’immunisation de FISHER-WEIL

12.10. Interprétations de la duration

12.11. Interprétations de la convexité

12.12. Etude de la duration et de la convexité en fonction du taux d’évaluation

12.13. Etude de la duration et de la convexité en fonction du coupon : cas de la Terme fixe

12.14. Etude de la duration en fonction de la maturité entière : cas de la Terme fixe

12.15. Etude de la duration en fonction du temps

12.16. Etude de la convexité en fonction du temps

12.17. Exemples

Chapitre 13. Introduction à la gestion du risque de taux

13.1. Gestion active

13.2. Maximisation du rendement

13.3. Immunisation

13.4. Introduction à la gestion Actif/Passif (Asset Liability Management, ou ALM)

13.5. Introduction à l’ALM bancaire : cas d’école

13.6. Introduction à l’ALM en assurance non-vie : cas d’école

13.7. Introduction à l’ALM en assurance vie : aspects spécifiques

Bibliographie succincte

Index et notations actuarielles