Options, futures et autres actifs dérivés

- le livre + l'eText
Edition 8

Best-seller international, ce livre est LA référence universitaire et l'outil indispensable des professionnels des salles de marché : C’est l’ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés, et il fait un usage raisonné des mathématiques (ce qui est secondaire est soit supprimé soit reporté en annexe ou en ligne et les notations sont simplifiées et particulièrement soignées). Organisé en 35 chapitres, cet ouvrage peut être utilisé pour un cours d’introduction aux actifs dérivés (1ere moitié du livre) ou pour un cours plus avancé (2nde moitié du livre qui comporte, outre l’étude des dérivés de taux, des chapitres sur les dérivés climatiques, d’énergie, d’assurance et de crédit).
Il aborde l’usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d’évaluation et les méthodes numériques, les swaps non-standard sur les marchés de gré à gré et leurs méthodes d’évaluation, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les mesures martingales, la VaR (Value at Risk), les méthodes de simulation historique et l’approche model-building, le modèle LMM (Libor Market Model), les dérivés climatiques, d’assurance et d’énergie.
Le livre se distingue par : Des encadrés (2 à 3 par chapitre) : ils analysent des pratiques ou des cas d’entreprise (les hedge funds, les pertes de la Société Générale, la nationalisation de Northern Rock, etc.). Des exemples et activités : l’appareil pédagogique permet d’appliquer les notions financières et mathématiques à des situations concrètes. Des compléments en ligne : notes techniques, glossaire, transparents, corrigés des questions complémentaires.
Cette 8e édition fortement revue offre trois nouveaux chapitres et de nombreux autres développements (modèle d’équilibre des actifs financiers, modèle de Black-Scholes-Merton, etc).


Paperback - In French 57.95 €

Specifications


Publisher
Pearson Fr
Edition
8
Author
John Hull,
Language
French
Publisher Category
Economics and Social Sciences > Economics
Publisher Category
Natural Sciences > Mathematics
Publisher Category
DUC > Sciences économiques
BISAC Subject Heading
MAT000000 MATHEMATICS > BUS069000 BUSINESS & ECONOMICS / Economics > BUS027000 BUSINESS & ECONOMICS / Finance
Onix Audience Codes
06 Professional and scholarly
CLIL (Version 2013-2019)
3177 MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE D'ENTREPRISE > 3181 Finance > 3052 Mathématiques
Title First Published
04 August 2011
Type of Work
Monograph

Paperback


Publication Date
04 August 2011
ISBN-13
978-2-74407-533-9
Extent
Main content page count : 867
Code
DUC202266500
Dimensions
18.5 x 22.5 x 4.4 cm
Weight
1949 grams
List Price
57.95 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

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Contents


LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES DE FUTURES
    LES STRATEGIES DE COUVERTURE PAR LES CONTRATS FUTURES
    LES MARCHES DE TAUX D'INTERET
    LA DETERMINATION DES PRIX FORWARD ET DES PRIX FUTURES
    LES FUTURES DE TAUX D'INTERET
    LES SWAPS
    TITRISATION ET CRISE FINANCIERE DE 2007
    LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES D'OPTIONS
    LES PROPRIETES DES OPTIONS SUR ACTIONS
    LES STRATEGIES D'ECHANGES IMPLIQUANT DES OPTIONS